Marktinformation über Standardprodukte am TTF, Handelstag 22.03.2011: ------------------------------------------------------------------------- Die nachfolgenden Tabellen listen jene Spot-, BOM-, und Standardproduktpreise auf, die mit in die Berechnung der PFC eingeflossen sind. Jene Standardprodukte, deren Preis vollständig und eindeutig durch Preise von Standardprodukten mit kürzeren Fristigkeiten bestimmt sind, werden explizit aufgeführt. Bestimmte langfristige Parameter in unseren zugrundeliegenden Modellen werden monatlich neu kalibriert und damit den jeweils aktuellen Dynamiken der Marktdaten angepasst. Gegenwärtig beziehen sich die Werte der langfristigen Parameter auf den Datenbestand per Ende Januar 2011. Die kurzfristigen Parameter in unseren zugrundeliegenden Modellen werden mit jedem Handelstag neu kalibriert. Relevante Datumswerte: Referenzdatum (Handelstag): 22.03.2011 Letzter Handelstag (Settlement): 21.03.2011 PFC-Beginn: 23.03.2011 PFC-Ende: 31.12.2014 Spotpreise für den Zeitraum zwischen dem letzten Handelstag und PFC-Beginn: 22.03.2011 23,770 Produkt Anmerkung ------------------------------------------------------------------------- TTF BOM berücksichtigt mit quotiertem Preis 23,86 €/MWh (für 21.03.2011, geschätzt auf Basis vom letzten verfügbaren NCG-BOM.) TTF G4BM Apr-11 berücksichtigt mit quotiertem Preis 23,96 €/MWh TTF G4BM May-11 berücksichtigt mit quotiertem Preis 24,28 €/MWh TTF G4BM Jun-11 berücksichtigt mit quotiertem Preis 24,56 €/MWh TTF G4BQ 2/11 ersetzt durch den arbitragefreien Preis (bestimmt durch Standardprodukte mit kürzerer Laufzeit) TTF G4BQ 3/11 berücksichtigt mit quotiertem Preis 24,66 €/MWh TTF G4BQ 4/11 berücksichtigt mit quotiertem Preis 27,34 €/MWh TTF G4BQ 1/12 berücksichtigt mit quotiertem Preis 27,99 €/MWh TTF G4BS Sum-11 ersetzt durch den arbitragefreien Preis (bestimmt durch Standardprodukte mit kürzerer Laufzeit) TTF G4BS Win-11 ersetzt durch den arbitragefreien Preis (bestimmt durch Standardprodukte mit kürzerer Laufzeit) TTF G4BS Sum-12 berücksichtigt mit quotiertem Preis 25,75 €/MWh TTF G4BS Win-12 berücksichtigt mit quotiertem Preis 27,51 €/MWh TTF G4BS Sum-13 berücksichtigt mit quotiertem Preis 25,96 €/MWh TTF G4BS Win-13 berücksichtigt mit quotiertem Preis 27,77 €/MWh TTF G4BY Cal-12 berücksichtigt mit quotiertem Preis 26,65 €/MWh TTF G4BY Cal-13 berücksichtigt mit quotiertem Preis 26,81 €/MWh TTF G4BY Cal-14 berücksichtigt mit quotiertem Preis 26,85 €/MWh Bepreisung der Standardprodukte (inklusive week-ahead Schwankungsbreite) in €/MWh ---------------------------------------------------------------------------------------------- Produkt 5%-Quantil Forward-Preis 95%-Quantil CFaR long (95%) CFaR short (95%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- TTF BOM 22,88 23,86 24,87 € 232,33 € 242,20 G4BM Apr-11 22,81 23,97 25,18 € 830,85 € 872,89 G4BM May-11 23,01 24,28 25,62 € 944,22 € 996,29 G4BM Jun-11 23,28 24,56 25,92 € 924,22 € 975,18 G4BQ 2/11 23,03 24,27 25,57 € 2699,29 € 2844,36 G4BQ 3/11 23,41 24,66 25,97 € 2753,60 € 2900,29 G4BQ 4/11 26,38 27,34 28,33 € 2116,72 € 2193,61 G4BQ 1/12 27,12 27,99 28,90 € 1912,49 € 1974,28 G4BS Sum-11 23,22 24,47 25,77 € 5452,89 € 5744,64 G4BS Win-11 26,75 27,66 28,61 € 4029,21 € 4167,89 G4BS Sum-12 24,44 25,75 27,14 € 5782,54 € 6094,08 G4BS Win-12 26,29 27,51 28,78 € 5333,09 € 5580,81 G4BS Sum-13 24,62 25,96 27,37 € 5890,84 € 6211,79 G4BS Win-13 26,71 27,77 28,87 € 4614,51 € 4797,02 G4BY Cal-12 25,51 26,65 27,84 € 10033,42 € 10482,71 G4BY Cal-13 25,57 26,81 28,12 € 10919,87 € 11452,30 G4BY Cal-14 25,68 26,85 28,08 € 10249,21 € 10716,10 Eine Veröffentlichung und Weitergabe der Daten ist nicht zulässig. Copyright (c) 2008-2011 ior/cf - HSG.