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Diese Forschung ist Teil der Aktivitäten von SCCER CREST, die finanziell durch die Swiss Commission for Technology and Innovation (CTI) unterstützt wird.

This research is part of the activities of SCCER CREST, which is financially supported by the Swiss Commission for Technology and Innovation (CTI).

Preisszenarien von 2020 bis 2030 für die Schweiz und Phelix DE

Im Rahmen der Studie "Das Erlöspotenzial der Schweizer Grosswasserkraft" im Auftrag der Regierungskonferenz der Gebirgskantone wurden vom ior/cf-HSG unter Verwendung von Schillinger et al. (2017) für PHELIX (Marktgebiet DE) und SWISSIX (CH) 8 Preisszenarien in stündlicher Granularität für den Zeitraum 2020-2030 hergeleitet.

In der unten zur Verfügung gestellten Excel Datei ist neben den Preisszenarien auch eine kurze Übersicht mit den relevanten Quellenverweisen zur Studie und der Generierung der Preisszenarien enthalten.

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen im Europäischen Strommarkt wird zeitnah die Aufspaltung des Marktgebietes DE in die Marktgebiete DE und AT berücksichtigt und eine quartalsweise Rekalibrierung durchgeführt werden.

Nähere Details finden Sie auch auf der Webseite der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, auf der auch die Studie selbst veröffentlich ist.

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Excel Datei öffnen GWK Preisszenarien
Version vom 28.08.2017

Excel Datei öffnen Intraday Volatilitäten von 2008 bis 2017
Version vom 30.08.2017

Strom- und Gaspreise für die EEX (inklusive Risikoprofile und Spike-Charakteristik)

Das Institut für Operations Research und Computational Finance der Univsersität St. Gallen (ior/cf-HSG) offeriert die tägliche Lieferung von Prognosen für Strom- und Gaspreise. Diese decken bei der Elektrizität die Marktgebiete Deutschland/Österreich und Schweiz ab (mittels EEX-Phelix, EEX-Swissix und der EXAA), beim Erdgas die Plattformen NCG und GPL über die EEX sowie die TTF.

Eine stündliche Preis-Forward-Kurve (hourly price forward curve, HPFC) liefert Erwartungswerte für die Spotpreise, welche sich über das jeweils aktuelle Kalenderjahr und fünf (beim Strom, drei beim Gas) Folgejahre erstrecken. Das zugehörige Forward-Konfidenzband (week ahead) führt zu stündlichen Risikoprofilen gleicher Länge, anhand derer sich das Risikokapital bestimmt, welches man mit einem bestimmten Verbrauchsprofil der Volatilität in den Preisen aussetzt.

Zusätzlich bilden beim Strom fünf Konfidenzbänder näherungsweise die Verteilung der Preise für die stündlichen Spotpreise über die nächsten drei Tage ab. Und ergänzend zu den HPFCs und den Intervallprognosen liefert das ior/cf-HSG auf täglicher Basis auch eine antizyklische Variante für die Gaspreisprognosen, modale Punktprognosen für Phelix und Swissix und für alle Märkte die Volatilitätsstrukturen mit Zeithorizont von einer Woche.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail!